Stochastic Fast & Slow 지표 설명

 

Stochastic Fast & Slow

- 현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름에서 어떤 단계에 위치하는지를 알아봄으로써 미래의 주가를 예측하는 분석기법

상승추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최고가에 근접해 있고, 하락 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최저가에 근접해 있다는 논리에서 출발한다.

- 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다.  
- Stochastic Oscillator는 주요 지표인 % K와 %K의 이동 평균값인 %D로 나누어집니다.

 

스토캐스틱은, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다.

 

예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을 때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.

스토캐스틱 값은 다음과 같이 계산되며, 보통 백분율로 표기한다.

 

스토캐스틱N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)

 

N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일 중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 된다. 예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재 가격이 14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 된다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재 가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다.

스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 된다. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다.

 

스토캐스틱 차트에는 두 가지 그래프가 표시되는데

첫 번째는 스토캐스틱 N이고 두 번째는 스토캐스틱 N의 m일 이동평균선이다.

전자를 %K로, 후자를 %D로 표시한다.

%D는 단순히 스토캐스틱 N의 이동평균선이므로 slow %K라고 부르기도 한다.

이동평균선을 함께 표시하는 이유는, 골든크로스와 데드크로스 등, 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위함이다.

%K와 %D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, %K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 %D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호가 된다. 반대로 %K가 %D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호가 된다.

 

Stochastic Fast & Slow 계산방법

 

■ Fast Stochastic (패스트 스토캐스틱)

Fast%K = $\frac{현재가-N기간 중 최저가}{N기간 중 최고가-N기간 중 최저가}\times100$

Fast%D = Fast%K를 M일로 이동평균한 것

 

■ Slow Stochastic (슬로우 스토캐스틱)

Slow%K = Fast%D

Slow%D = Fast%D (=Slow%K)를 L기간으로 이동평균한 것

 

 

 

%K선은 일정한 기간 동안 등락을 보인 가격 범위 안에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타낸 지표이고

%D선은 %K에 대한 이동평균선이다.

 

Stochastic Fast & Slow 활용방법

① 기준선 활용 (기준선=50%)

매수: 지표가 기준선을 상향 돌파할 때 

매도: 지표가 기준선을 하향 돌파할 때

 

②신호선 활용

매수: %K가 %D를 상향 돌파할 때

매도: %K가 %D를 하향 돌파할 때

 

 

 

 

 

 

Stochastic 설정값 (좌: fast, 우: slow)

■Fast Stochastic 지표조건 설정화면 설명 (좌측 이미지)

Period : N값

 Fast %K (5) 중 5일을 의미

 Fast %K의 기간을 5일로 설정 

→ Fast%K = $\frac{현재가-최근 5일 중 최저가}{최근 5일 중 최고가-최근 5일 중 최저가}\times100$

Period1 : M값

Fast %D (5,3) 중 3일을 의미

Fast%K를 3일로 이동평균한 것

 

■Slow Stochastic 지표조건 설정화면 설명  (우측 이미지)

①sto1 : N값 

 Slow %K (12,5) 중 12일을 의미 (최근 12일의 가격평균을 구함.)

②sto2 : M값

 Slow %K (12,5) 중 5일을 의미 (최근 12일의 가격평균을 5일로 이동평균선을 그리겠다.)

③sto3 : L값

 Slow %D (5) 중 5일을 의미 (Slow %K의 값을 5일로 이동평균선 그리겠다,)

 Slow%K (=Fast%D)를 최근 5일 기간으로 이동평균한 것

Slow%K = Fast%D = Fast%K를 M일로 이동평균한 것

Fast%K = $\frac{현재가-N기간 중 최저가}{N기간 중 최고가-N기간 중 최저가}\times100$

 

 

 

[해석] 

-  %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며,  
   80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다. 

-  %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고  
    하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다. 

-  주가와 %K 추세 사이에 Divergence가 발생하면 
   곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.